Los Baños, Cortes, Graena y Lopera son los cuatro pueblos que integran este municipio, situado en el entorno del Valle de Alhama. El origen de los núcleos urbanos actuales, en los que predominan las cuevas, está en la época medieval, cuando se fueron formando aldeas estables de campesinos en torno a covarrones-refugio. Pero la existencia de un manantial de aguas termales en Los Baños y los restos arqueológicos aparecidos nos permiten remontar su origen a la época romana en este último caso. El balneario existente en la actualidad cuenta con modernas instalaciones, de clara inspiración musulmana, y una buena oferta de alojamientos y restauración. Sus aguas son muy apreciadas por sus propiedades terapéuticas.
Tanto el balneario como la mayor parte de las viviendas y las tierras del municipio pertenecieron al Marquesado de Peñaflor, cuyo magnífico palacio se encuentra en Guadix. El entorno de estos pueblos invita al descanso y al paseo por su fértil vega, presidida por una magnífica vista de Sierra Nevada, pero también recomendamos no dejar de visitar las pequeñas iglesias mudéjares de Cortes y de Graena, los mejores ejemplos de este estilo en la Comarca de Guadix.